期货套期保值原理(期货套期保值原理手写笔记)期货套期保值原理(期货套期保值原理)期货套期保值原理(期货套期保值原理)

第一、 现货与期货之间的套利

买方以现货的未来价格和未来某一特定的价格卖出现货,这种交易称为套期保值。

卖方以期货的未来价格和现货的未来价格的特定价格进行买卖结算,这种交易称为期货敞口。

第二、 期货市场里的期货合约与现货价格之间的套利

期货市场里的期货合约与现货价格之间的套利交易。买方以现货的未来价格和现货的未来价格和期货的未来价格的特定价格进行买卖结算,这种交易称为期货敞口。

第三、 期货敞口就是指期货市场上的持仓量。持仓量增加了,期货市场上的多空力量强,价格将会上涨。

第四、 期货市场里的敞口就是指在价格发生变化之后,持有者不想承担风险,而又不愿意进行买进的交易行为。

第五、 股指期货与现货指数之间的套利

股指期货与现货指数之间的套利交易。投资者可以利用股指期货进行头寸的买入与卖出,在市场下跌的时候进行卖出套利。

第六、 股指期货与现货指数之间的套利交易

在上述期货与现货之间的套利交易中,期货与现货指数之间的套利交易具有杠杆效应,但是通常不在期货市场上进行交易,因此一般都不在期货市场上进行交易。