期货程序化交易策略 股指期货程序化交易问题分析(一):在日内交易中选择买进或卖出的时机,主要是考虑市场周期的共振,结合K线图或分时图判断买卖时机,以及操作所花费的时间和资金量,考虑的因素是由于均线排列的多头排列时,是否有很多的头部形态出现,如何确认是上升趋势中的头部形态。 以上证指数(1991.9.1)为例,它的日内波幅的运行轨迹一般不超过4%,这一点可以在我们的交易中有所体现。只有K线组合的市场重心在不断抬高,而同时成交量在逐步放大,在日K线图中的低点在不断抬高,股价才有了持续上涨的可能,这样的形态表明市场的多头气氛浓厚,是长期多头市场。 一般在这种形态之下,投资者可以逢低买入,在上升趋势的末期或中期阶段时卖出,或者在长期空头市场,或者在高档区区先卖出。具体如下图所示。 从上面的走势图中,可以看出,采用此类分析的目标位在1643点附近,在2016年的高点就是2800点附近,再加上2017年的行情,投资者可以选定比较好的位置介入,同时这个位置也是逢低买入的信号,投资者可以继续观察该股的走势,最后利用成交量的变化来进行操作。

实例:华瑞矿业(600655) 2016年2月28日的股指行情,该股在日K线图中出现了MACD指标出现底背离形态,之后股价连续的下跌,从30分钟的K线图中可以看出,MACD指标的走势是绿色的,而且K线图中的DIF线和DEA线都是绿的,这样的形态表示是股价的低位区,之后股价也有反弹的可能,投资者可以介入。

使用MACD判断买卖时机,必须要结合股价的K线图以及成交量的走势,寻找一个好的买点。一般出现这种情况的时候,投资者可以在MACD指标发生顶背离形态时介入,通常这个形态在上升趋势的初期和中期,它出现的时候股价往往是一路上涨的,或者是连续上涨,投资者应该把握好介入时机。

实例:*ST建机(600984) 2016年2月28日的股指行情,该股在日K线图中出现了MACD指标的顶背离形态,在2月28日的股指行情中,由于该股的成交量非常的低迷,MACD指标的绿色能量柱非常的小,该股的走势是一路下跌的,之后虽然反弹了一点,但是反弹的幅度是非常的大,投资者应该及时的卖出股票,回避后市的下跌。

实例:*ST昌河(600242) 2016年2月28日的股指行情,该股在30分钟K线图中出现了MACD指标的顶背离形态,之后股价连续下跌,投资者应该及时的卖出股票。如果是在2016年的2月28日的股指行情中,出现了MACD指标的顶背离形态,之后股价下跌,但是MACD指标的绿色能量柱一直在减弱,说明股价的下跌已经结束,而投资者可以在股价低位区介入该股。

通过实例说明:如图*ST昌河(600242)在2016年2月28日的股价走势,在一波反弹的高点区域形成了MACD指标的顶背离形态,而且在反弹的高点区域出现了MACD指标的底背离形态,并且在2月28日的股指行情中,出现了MACD指标的顶背离形态