股指期货套利策略经验总结 数据来源:wind

为引导期指期货交易者套保量扩容,并与风险管理公司合作推出了股指期货套期保值业务,以规避股票市场价格波动风险,今年2月3日,上证50etf期权上市,这一业务实现了服务实体经济、降低股票现货市场波动率、降低股票市场风险的导向。该业务之所以能够开展,主要是因为年前由于春节前股市大跌导致股指期货价格下行,同时在随后2月9日,2个交易日期指交易量大幅减少,大部分时间交易量几乎是一半以上的交易量,也就是市场价格反映市场风险,为促进期指市场价格发现,服务实体经济以及资本市场对外开放提供了良好的渠道。

投资者们对冲工具的运用也是期货市场服务实体经济的重要体现,同时期指市场的投资者对冲工具运用也逐渐多样化。尤其是一些期指相关的交易、套保等新产品推出后,其价格波动率风险管理、定价风险管理等衍生产品对实体企业的影响逐渐显现,有利于促进期现市场风险管理功能的发挥。

套保 可以做多空套利

据期指《上市公司股权激励管理办法》第七条:期指套期保值应建立在下列几方面的信息来源:1)持仓量;2)净持仓量;3)限仓量;4)到期日、交割日、结算日等,具体说明:1)期指市场价格影响因素。限仓是指交易所规定会员或者客户可以持有的、按一定标准适用的某一特定品种的限仓;2)持仓量;3)当日无成交的持仓;4)其他应当遵守的纪律。