股指期货对冲什么意思 股指期货对冲方案的内容有什么?对冲方案介绍:

1.什么是对冲呢?所谓的对冲是指一个投资者对持有某一只股票,在股指期货合约规定的有效期日,以约定的股指价格指数作为价位,对手中股票质押进行对冲。其中在市场行情良好,在投资者预期股市上涨的情况下,就可以把多余的股票卖出,然后以便在价位上升时将股票脱身而获利。而对股指期货对冲一般,可分为两类,一类是股票对冲,一类是期货对冲,另外一类是股指期货对冲。在进行股指期货时,投资者需做的就是等待股指期货价格发生变化时,以及股指期货的变化,及时处理获利。

2.股指期货对冲的投资流程

目前股指期货对冲有两种形式,一种是利用股指期货与股票现货之间的价差来套期保值,一种是利用股指期货与股票现货之间的价差进行对冲。不过,股指期货的股指期货对冲除了价差之外,还与股票现货市场的价差有关,它与股票现货的价差(如下图所示)有所不同。

(1)股指期货对冲的参与对象有哪些

1.沪深300股指期货对冲

沪深300指数期货的对冲对象是沪深300指数,股指期货套保的资金的比例为30%,也就是90万资金。

2.股指期货对冲的交易方式有哪些?

1.套期保值:套期保值就是指把所持有的股票数量,按照一定的比例进行买进,锁定利润,但是价格会随着市场的变化而变化,如果套期保值的资金头寸随着股指期货价格的变化而变化,那么投资者就可以选择买进或者卖出股指期货,或者卖出股指期货进行套保。

2.套利:套利是指利用股指期货和股票现货之间的价差来进行套期保值。当股指期货和股票现货的价差大幅偏离,投资者的盈利就可能出现亏损,这时就可以选择卖出股指期货来套期保值。

3.期现对冲:期现对冲指运用期货和现货进行对冲,称为“买远期”“卖远期”。

4.套利:套利是指利用期货与现货之间的价差进行套利,称为“卖远期”。

5.期权:期权的买方为权利方,不一定是义务方,也不一定是套利方,但在交易中可以自由选择买进或者卖出的期权合约。

6.履约:履约是指买方将购买的合同履约,向卖方支付一定的权利金,履约后获得在未来某一时间通过实物达成一致的权利,也就是履行履约。

7.无风险套利:无风险套利是指在履约期间价格波动较大时,因各种技术原因导致的无风险套利行为。

8.期权:期权履约是指买方将持有的期权合约卖出后获得收益,或者通过购买期权履约后获取收益。

9.套利:期权是指买方将持有的期权合约卖出后获得收益,履约后获得在未来某一时间通过实物达成一致的权利,也就是履行履约后获得在未来某一段时间通过实物达成一致的权利。

10.管理: 管理:期权履约时,必须对履约的标的物进行管理,对因履行期权而获得的收益进行管理,包括了按照履约方向进行的